- 5年前一般而言，对以下哪种期权收取的保证金水平相对较高？
- 5年前卖出跨式策略应该在何种情况下使用
- 5年前度量期权价值对标的资产价格变化的敏感性的指标是
- 5年前假设标的相同的认购期权X和Y。目前X期权深度实值，Y期权平值。一般来说，当其他条件不变而隐含波动率增大时，下列说法正确的是
- 5年前以3元卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则投资者的盈利为
- 5年前度量期权价值对时间变化的敏感性的指标是
- 5年前假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为
- 5年前开仓卖出期权时需要缴纳保证金，而开仓买入期权时则不需要，这是因为
- 5年前度量期权价值对利率变化的敏感性的指标是
- 5年前卖出1张行权价为50元的平值股票认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取那种现货交易策略
- 5年前度量期权价值对标的资产波动率的敏感性的指标是
- 5年前投资者开仓卖出1份认沽期权合约，合约到期前，可以（），从而终结合约
- 5年前股票认沽期权卖出开仓风险可以采用哪种方式对冲？
- 5年前以下关于跨式策略和勒式策略的说法，正确的是
- 5年前当“认购-认沽期权平价关系”被违背时，说明
- 5年前以下哪个说法对delta的表述是正确的( )
- 5年前合成股票空头策略构造方法是
- 5年前蝶式套利策略的特点，以下哪项表述正确
- 5年前投资者保证金不足，且未能在规定时间内补足，可能会被
- 5年前熊市价差策略主要适用于哪种市场预期
- 5年前投资者开仓卖出1份认沽期权合约，其对未来的预期是最有可能是
- 5年前某投资者构建勒式策略空头，则该投资者对于后市的看法是（）
- 5年前牛市价差策略主要适用于哪种市场预期
- 5年前假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、1个月后到期的认购期权价格为2元，假设1个月后到期的面值为100元的贴现国债现价为99元，则按照评价公式，认沽期权的价格应为
- 5年前投资者预期标的证券短期内不会大幅上涨，希望通过期权交易增加收益，这时投资者可以选择的策略是
- 5年前当投资者看好后市时，可以通过（）一手高行权价格的认沽期权，同时（）一手低行权价格的认沽期权，来构建一手认沽期权的牛市垂直套利。
- 5年前期权的Gamma衡量的是（）的敏感度
- 5年前投资者想买入某股票，目前股价为36元。但是他并不急于现在买进，因为预测不久后该股票也许会下跌，这是他应该采取的策略是
- 5年前投资者开仓卖出1份认购期权合约，则合约到期时，投资者的最大收益是
- 5年前本质上来说，备兑开仓策略的实质是对持有证券设定了一个（ ），即锁定了投资收益，同时通过卖出认购期权获得权利金收入，降低持股成本
- 5年前投资者采用保险策略的主要目的在于（）
- 5年前下列哪项对认购期权买入开仓的投资者不利
- 5年前买入认购期权时，在其他条件不变的情况下，选取的行权价格越高，以下说法错误的是
- 5年前以下哪种交易目的，适合认购期权买入开仓
- 5年前投资者持有甲股票的成本价为40元，采用备兑开仓策略以0.5元权利金卖出行权价格为42元的甲股票认购期权。若到期时股价为41元，则该投资者的损益为
- 5年前认购期权买入开仓的到期最大损失为
- 5年前投资者持有甲股票的成本价为40元，采用保险策略以0.5元的权利金价格买入行权价格为39元的认沽期权。则当股票价格低于（）时投资者开始亏损
- 5年前投资者持有甲股票的成本价为40元，采用保险策略以0.5元的权利金买入行权价格为39元的认沽期权。若到期时股票价格为39元，则该投资者
- 5年前保险策略盈亏平衡点为
- 5年前某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份行权价格为39元的认购期权，权利金为5元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是
- 5年前保险策略最大损益是怎样的
- 5年前投资者目前持有甲股票，价格为9元/股。若投资者认为该股票未来股价上涨的可能性较大，但近期却有可能下跌。为了防范近期的下跌风险，那么投资者可以采取的最佳交易策略是
- 5年前备兑开仓策略的盈亏平衡点为
- 5年前投资者如何构建保险策略
- 5年前当投资者认购期权买入开仓后，行权日当日股票价格低于行权价，下列说法正确的是
- 5年前投资者持有甲股票的成本价为40元，采用备兑开仓策略以0.5元的权利金卖出行权价格为42元的甲股票认购期权，则股票价格低于（）时投资者开始亏损
- 5年前备兑开仓更适合于投资者对后市预期（）时使用
- 5年前备兑开仓的收益来源于
- 5年前备兑开仓是指投资者在持有标的证券的基础上，以标的证券百分百现券担保，（）相应的认购期权
- 5年前关于上交所ETF期权，下列属于保险策略开仓要求的是（）
- 5年前投资者进行认沽期权买入开仓，到期终结合约的方式不包括
- 5年前如何构建备兑股票认购期权组合
- 5年前投资者持有某ETF（买入价格为2元），同时以0.5元卖出该ETF认购期权。若到期日ETF价格为8元，则投资者的单位盈亏为
- 5年前王先生持有10000股甲股票，现价为30元，以权利金每股0.5元卖出开仓10张甲股票认购期权（假设合约单位1000、行权价格为35元），收取5000元权利金。如果到期日股票价格为28元，王先生的总收益为（ ）万元
- 5年前某投资者对持有证券进行备兑开仓，若期权合约发生除权除息调整，则投资者需要
- 5年前备兑开仓到期日可能会产生的损益情况为
- 5年前投资者在拥有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约
- 5年前备兑开仓的目的是为了
- 5年前投资者只需要付出少量的权利金，就能分享标的资产价格变动带来的收益，这描述的是期权的（）功能
- 5年前买入股票认沽期权，最大损失为
- 5年前认沽期权的行权价格高于标的资产的市场价格，这种期权称为
- 5年前关于期权交易，下列叙述错误的是
- 5年前王先生买入一份期权，有权在明年1月20日以10元的价格买入某公司股票，该权利属于
- 5年前关于期权与权证、期货的说法，下列错误的是
- 5年前买入股票认购期权，最大损失为
- 5年前如果投资者拥有一份认沽期权，行权价格为15元，如果当前标的资产价格为12元，则该期权的内在价值为
- 5年前资产价格的波动率是用来度量未来资产价格的
- 5年前某投资者拥有一份认购期权，行权价格为15元，如果当前标的资产的价格为12元，则该期权的内在价值为
- 5年前关于上交所ETF期权交易的合约面值说法正确的是
- 5年前（）指单张ETF期权合约对应的标的证券（ETF）的数量
- 5年前关于期权交易中缴纳保证金，叙述正确的是
- 5年前期权的波动率和期权价值变动是
- 5年前对期权权利金的表述错误的有
- 5年前当期权的买方选择行权时，卖方
- 5年前以下说法正确的是
- 5年前如果投资者预测某只ETF价格将下跌，则最有可能
- 5年前认购期权的卖方
- 5年前期权由于未到到期日而具有的价值，称之为
- 5年前下列关于期权的描述，不正确的是
- 5年前如果一份期权只能在到期日行权，那么该期权为
- 5年前认沽期权，是指期权权利方有权在将来某一时间（ ）合约标的的期权合约
- 5年前上交所ETF期权交易的到期日为
- 5年前在期权交易中，买方付给卖方（），以获得相应权利
- 5年前期权是一种关于买卖（）的交易
- 5年前ETF期权价值的影响因素不包括
- 5年前上交所ETF期权交易的交收方式为
- 5年前从内在价值对期权进行分类，不包括
- 5年前以下哪种情况不需合约加挂
- 5年前下列哪项不属于影响期权价格的因素
- 5年前上交所ETF期权交易的行权日为
- 5年前上交所ETF期权交易的履约方式为
- 5年前当前某股票的价格为9元，投资者买入一份认沽期权，行权价格为12元，股票价格为（）元每股时，投资者会选择行权
- 5年前认购期权的行权价格高于标的资产的市场价格，这种期权称为
- 5年前其他因素相同，如果期权到期时间越长，一般来说权利金
- 5年前王先生买入一份期权，有权在明年1月20日以10元的价格卖出某公司股票，该权利属于
- 5年前认购期权，是指期权权利方有权在将来某一时间以（ ）买入合约标的的期权合约
- 5年前关于期权交易的说法，正确的是
- 5年前上交所ETF期权交易的买卖指令不包括
- 5年前假设其他因素不变，行权价格越低，认沽期权的权利金
- 5年前上交所ETF期权交易中，行权价是指
- 5年前以下关于期权交易的说法，正确的是
- 5年前认购期权的买方
- 5年前上交所ETF期权交易的最后交易日为
- 5年前上交所ETF期权交易的到期月份为
- 5年前认沽期权的卖方只有（）的义务，没有权利
- 5年前投资者购买了一份12月到期的期权合约：如果将来标的物价格高于5元，则该投资者会选择行权。那么该期权合约很有可能为
- 5年前期权，也称为选择权，指的是期权的（）拥有权利