期权的定价其实是很难的，因为期权的交易方式比较多，而影响期权的变化的因素也是很多的，在1973年之前，期权市场根本没有办法确定期权的定价。

　　一、确定期权定价的因素

　　期权的定价是很复杂解期权确实是最复杂的衍生品，许多期权交易者、买家、卖家和做市商如何报价期权，如何给期权定价，BS模型解决了这个问题。因为它的定价原则是波动性，它指的是未来的波动性。

　　投资者可以试着了解一个简单的公式，从年波动率到日波动率，还有一个更简单的公式，是256个交易日的平方根。你输入波动率，你马上就知道期权的价格。然后你有一个算盘，你买贵了还是便宜了心里比较清楚。波动性是一个统计词，它实际上被称为标准差。我们所说的波动率是年化波动率。

　　二、期权的价值变化

　　经典的b-s期权定价公式假设市场是完整和完善的，而实际的金融市场环境和交易模式是不会完全个计算一样。为了更加现实，假设必须相应地放宽。

　　期权一旦到期价值是零。你使用一种对冲策略来买卖期权，如果没有显著的波动，期权的价值将在零值时到期，而你完全能够赚取期权的时间价值。这对期权的卖家有好处，能赚到权利金的收入。每天数着日子数着钱的赚钱的方式。

　　三、期权投资具有非线性的特点

　　期权的优点在于，可以在上涨或下跌后观察波动性，你可以观察时机等投资机会非常的多。很多比如股票、期货就是一种线性资产，它的价格涨跌跟你的收益是线性关系。但是期权是非线性资产。

　　期权投资中不同传统的股票、期货的高回报就要承担高风险，期权有着很高的杠杆率，可以用较小的成本，赚取较大的利润，如果投资者可以抓到小概率的机会的话，杠杆率甚至可以高达百倍。

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