衍生品全真模拟发〔2016〕7号

各市场参与人：

　　为进一步完善股票期权保证金机制，上海证券交易所将于11月18日在股票期权全真模拟交易环境上线组合策略保证金相关功能，初期提供认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、跨式空头、宽跨式空头等六种常用的组合策略（具体实施方案见附件）。

　　为确保组合策略保证金在全真模拟交易环境的顺利上线，请各市场参与人做好相关准备工作。

　　特此通知。
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　二○一六年十一月十一日
 

　　附件：上海证券交易所股票期权全真模拟交易环境组合策略保证金方案