全球股市杀跌,期权还能有机会吗?
3月9日,受外围市场大跌影响,周一A股低开,开盘后市场逐步走弱,沪指跌超2%,深成指、创业板指跌近3%;午后两市依旧低迷,深成指、创业板指跌幅扩大至4%,沪指跌近3%;两市成交额再度破万亿,北向资金净流出逾110亿元。
技术上,沪指早盘低开在60日线下方,盘中突破遇阻后震荡回落,再次跌破年线支撑,短线来看沪指继续关注能都重新站回2950点上方,向下关注周线支撑位2939点一线支撑强度。创业板早盘低开在20日线下方,反抽在5日线附近遇阻后震荡回落走低,跌破了20日线支撑,这里将再次考验下方2050点附近支撑,短线关注量能是否出现明显萎缩。
整体来看,周一市场受到多个黑天鹅的利空打击,各股指纷纷低开低走,并相继跌破重要的支撑,相对于外盘较为剧烈的暴涨暴跌,A股总体表现韧性很强。疫情相关的口罩概念股、医疗器械等全天表现强势,权重方面券商表现突出,另外5G、特高压、人工智能等新基建板块表现可圈可点。总体上个股普跌,炸板率维持高位,赚钱效应一般。
今天走势
周二开始短线低点或随时出现,上一波低点2878仍是较强支撑
全球股市也进入风雨飘摇的非常时刻,而这一切都是因为全球疫情不断恶化所致,A股近期虽然表现已明显强于外围市场,但很难独善其身,到收盘上证跌破多空头市场分界线——5周线2966,接下来将考验2936-2878,能否在这里企稳,并展开反弹,还要看全球市场能否配合,创业板周一再次下跌,从形态上看已进入到ABC调整结构的小C浪下跌,C浪走完 ,这波调整有望随时结束,不过由于全球市场的动荡不安,A股也会受到明显的拖累,但A股依然会强于外围市场,理应率先企稳反弹,周二开始关注短线低点或随时出现,上一波低点2878仍是较强支撑,创业板在2071以下或是空头陷阱。
今天操作
这次下跌带来的机会主要有三,券商股再度回落可逢低上车
走一又出现了一个跳空大缺口,这个缺口日后同样还会回补,但是否能像前面两次那样强势回补,还要看一下消息面和政策因素,这个缺口出现的背景已明显变化,所以外围市场能否尽快企稳非常关键,同时还要看国内政策面是否继续发力加码,以对冲外围带来的负面冲击,央行后市的政策空间仍很大,随时还会祭出降准降息的利好,本月20日LPR再次下降的概率很大。
北向资金:
北向资金流出121.97亿,大幅流出了。
能留意到,每次北向资金大幅流出,都是在外盘大跌的时候,他们很可能并不是因为不看好A股,而是受到全球性恐慌情绪的影响。
上证指数
周一上证指数再次放量下跌,跌破了年线,但跌幅也比外盘少很多,基本就是外盘的一半左右,放量也说明抄底的资金也不少。
外盘不断创新低,A股只是一个震荡格局,总体上还是比较抗跌。
后面很可能还是一个箱体震荡格局,大概在2880-3080之间。
指数跌幅虽然不大,但这几天科技股调整幅度就很大,有一些已经跌掉30%以上。
300ETF&50ETF行情一览
50ETF周一低开低走,截止收盘上涨3.05%,尾盘收于2.861元。近期行情反复频繁,波动剧烈,不易判断短期趋势。
300ETF全天下跌1.88%,尾盘收于4.121元。
从波动率微笑偏度来看,50、300微笑几乎同步,整体波动率上升幅度很大,平值和轻虚购隐波升幅远小于轻虚沽、深虚沽隐波,市场保护情况强于做多情绪,市场整体保护情绪大幅上升。
3月9日两市成交量再度突破万亿,不过是放量调整,情况不容乐观。
周一波动率50波指和300波指均出现大幅拉升,数值已经接近2月3日节后首日情况,市场恐慌已经到了较高的地步,认沽隐波上涨幅度远大于认购隐波上涨幅度。
上周五刚说市场保护情绪有所回落,外围影响是短期,但是架不住又飞来一只黑天鹅,虽然3月9日早盘建议进行对冲保险,但开盘后对冲只能弥补一部分的损失,事实证明波动上行的周末还是以买跨策略较为合适,市场风波不断的时期,不能迷信卖方策略。
一、权利方策略:
今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
50ETF期权(510050)
一、权利方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨3月购2800,看小涨3月购2750
看下跌做空:看大跌3月沽2900,看小跌3月沽2950。
300ETF期权(510300),
今日合约选择参考:买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨3月购3900,看小涨3月购3800。
看下跌做空:看大跌3月沽4100,看小跌3月沽4200
300ETF期权(159919)
今日合约选择参考:买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨3月购4000,看小涨3月购3900。
看下跌做空:看大跌3月沽4200,看小跌3月沽4300
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
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