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期权隐含波动率回升

昨日,标的上证50ETF价格出现微跌,与此同时,50ETF认沽期权和认沽合约价格普遍上涨。其中,“50ETF购9月3400”涨幅最大,达160.78%。平值期权合约方面,8月平值认购期权“50ETF购8月2500”收盘报0.1065元,上涨26.18%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2500”收盘报0.1338元,上涨9.31%。

“昨日,认购和认沽期权价格普涨主要是因为隐含波动率出现明显回升。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。周二期权合约隐含波动率继续上涨。其中,8月平值认购期权“50ETF购8月2500”隐含波动率升至39.36%;8月平值认沽期权“50ETF沽8月2500”隐含波动率升至45.03%。

对于后市,刘瑾瑶表示,在短期走势不明的情况下,持有50ETF或打算买入50ETF的投资者,建议构建保护性认沽策略,即利用买入认沽期权为自己的现货部位进行保险。基于波动率回升的情况,建议投资者可以考虑做多波动率的策略。策略上,推荐买入宽跨式策略,即同时买入到期月份相同的虚值认购期权和虚值认沽期权。例如,同时买入1张“50ETF购8月2600”和1张“50ETF沽8月2400”,构建该组合时的净权利金成本为1502元。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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