受标的50ETF价格大涨带动,昨日50ETF认购期权合约价格全线走高,而认沽期权合约价格全线下跌。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”收盘报0.0665元,上涨0.0332元或99.7%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”收盘报0.0766元,下跌0.0721元或48.49%。

波动率方面,昨日,认购期权隐含波动率回落,而认沽期权隐含波动率变动不大。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2450”隐含波动率为24.26%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2450”隐含波动率为35.59%。

成交方面,受50ETF价格大涨带动期权市场交投明显活跃,昨日成交量逼近11月27日历史记录,共计成交350303张,较上一交易日大幅增加152818张。其中,认购、认沽期权分别成交209164张、141139张。PC Ratio昨日回落至0.675,上日为0.779。持仓方面,期权未平仓总量共计减少10188张至555242张。成交量/持仓量比值大幅升至63.1%。

对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,昨日50ETF放量上涨,三个交易日持续反弹已使得50ETF价格重新回到11月中旬以来震荡区间内。后市50ETF上涨态势能否得到延续还有待观察,建议投资者维持谨慎,可密切关注后续量能变化。操作策略上,如果50ETF继续上冲,突破前期震荡区间上沿(2.5元左右),投资者可尝试布局买入认购期权操作。

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