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期权避险功能体现 成交量放大

昨日,50ETF期权合约价格涨跌互现。平值期权方面,2月平值认购合约“50ETF购2月1950”收盘报0.0718元,上涨0.0031元或4.51%;2月平值认沽合约“50ETF沽2月1950”收盘报0.0853元,上涨0002元或0.24%。值得一提的是,1月虚值认购和虚值认沽期权价格几近归零,这是因为虚值期权内涵价值为零,且期权在到期日当天的时间价值也已所剩无几。

期权成交量继续放大。据统计,单日共计成交297846张,较上一交易日增加36205张。其中,认购、认沽期权分别成交158369张、139477张。成交量PC Ratio回落至0.881,上日为0.942。持仓方面,由于昨日期权1合约到期,期权未平仓总量大幅减少,共计减少185197张至463734张。成交量/持仓量比值大幅回升至64.2%。

波动率方面,除到期的1月期权合约外,其他月份合约波动率整体继续小幅回升。

对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,期权在这轮大跌中的避险功能得到良好体现。建议持有50ETF或大量蓝筹股的投资者继续使用保护性认沽策略,给持有的现货头寸进行保险。在下跌行情中,使用该策略的投资者可以用买入认沽期权获得的盈利来弥补现货的损失。且即便日后股价触底反弹,该策略还能保有现货部位盈利的能力。

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作者:期权小韭菜 分类:期权攻略 浏览:
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