（期权牛市价差策略基础仍在）

昨日，50ETF再度走低，50ETF期权1月认购合约集体下跌，1月认沽期权全线上涨。其中，1月平值标准认购期权“50ETF购1月2300”报0.0255元，跌16.67%；1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2300”报0.0219元，涨12.31%。

周三期权成交量和持仓量均增加。成交方面，单日成交416300张，较上一交易日增加122946张，增幅为41.91%。其中，认购期权成交219266张，认沽期权成交197034张。期权成交量认沽认购比为0.90，上一交易日为0.76。持仓方面，期权持仓总量增加1.40%至1430208张。成交量/持仓量比值为29.11%。

波动率方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为12.18%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为13.25%。

光大期货期权部张毅表示，昨日沪深股市走低，多数板块走弱，仅有钢铁和国防军工板块上扬，50ETF再度下跌，已跌至3.303，技术上看，可以说头肩底形态向上突破后回试颈线，若能在颈线附近获得支撑，则有望震荡反弹。持期权牛市垂直价差的投资者，仍可持有。

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