期权合约的调整后新合约还是旧合约好?

　　对于新合约的出现对于旧的合约是一次重创还是一次机会，比较市场的变化是很预测和琢磨的，下面小编就来为大家介绍一些新合约的出现对旧合约的影响。

　　一、对期权合同的调整如下

　　1. 新合同单位:除息日期为2019年11月29日，50ETF的收盘价为2.938元，按照公告中每10支基金股份0.47元的派息规则。新合约单位=10000*2.938/(2.938-0.047)=10163

　　2. 新的行使价格:以50ETF购买的12月2950合约为例。原行使价格为2.9500。新行使价格=2.950*10000/10163=2.903

　　3.调整后的合同价格:以12月2950合同为例，11月29日的收盘价为0.0374元。原有10,000个单位及10,163个新单位。调整后的合同价格=0.0374*10000/10163=0.0368

　　二、调整影响期权交易什么?

　　1. 由于合同标准的变更，原期权合同名称变更，名称后缀为A，新标准合同后缀为M。

　　2. 执行价格与合同股份不同。你目前持有的期权合约的价格和数量不会改变。2018年12月合同新增A后，对应单元为10202个。

　　3.组合策略受到影响。有A和没有A的合同无法构建，因为合同单位不同。有A的合同不能与没有A的合同合并。

　　三、旧期权合约面临流动性风险

　　出新的经过调整的期权合约后，因此市场上的新的期权数量将大幅增加。因此，新上市期权的流动性较好，导致非标准合约的流动性较差。建议尽早采用标准合同。

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