期权价差交易策略是什么?

时间:5年前   阅读:4704

   50ETF期权是现代金融市场中的金融产品。本身就是可以双向交易衍生期权组合,我们需要灵活运用很多种不同的策略来进行交易,而价差交易策略是比较高的操作策略,那么在期权投资中期权价差交易策略是什么?

  关于牛市价差的组合

  在目前的市场行情来看,我们可以比较出来,牛市价差期权是价差期权中比较受欢迎的一种。假如资产在未来会上涨,但是涨幅有限,他想稳中求胜较低成本价差期权。这种情况之下认为最正确的投资者做法是:买入一份看涨期权,同时卖出一份到期日相同,但行权价较高的看涨期权。卖出期权的权利金低行权价期权的权利金成本。

  关于熊市价差的组合

  如果说期权新手投资者们仔细思考之后若判断标的资产会温和下跌,熊市价差期权盈利。期权新手投资者们在熊市里获利有限,标的资产不跌反升,也不会面临大的亏损。期权新手投资者们是买入一份高行权价的看跌期权卖出一份到期日相同,但低行权价的看跌期权。高行权价权利金要较低行权价的看跌期权要高,所卖出期权的权利金买入期权的成本。

  关于蝶式价差的组合

  这种方式其实是比较被期权新手投资者们少用的一种方式,因为存在一种很高的思维难度,这种策略的具体行权包括:买入一个较低行权价的看涨期权,买入较高行权价的看涨期权,卖出两个以前为行权价的看涨期权,所有期权的标的资产部分其余买入期权的权利金成本,从而体现低成本的优势。

  关于日历价差的组合

  实际上我们认为日历价差是由相同行权价、不同到期日的期权构成。在看清行情以后想要具体实施策略的具体行权包括:出售一份看涨期权,同时买入一个与之行权价相同看涨期权。期权新手投资者们对未来标的性或企稳预期的投资者。

  以上四种就是在50ETF期权投资中的价差交易策略,投资者可以根据自己对未来市场行情的趋势预判选择合适的价差策略,一定要学会灵活运用。

  以上就是关于期权价差交易策略是什么的分析,如果您还想了解更多关于期权交易价差策略的相关信息,欢迎关注到我们的期权记财经网,这里有更多资讯等你来。

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