期权的Theta值是什么?

时间:6年前   阅读:4340

   归根结底期权的Theta值都只是一个数据,但是对于期权交易来说它具有的意义就不仅仅只是一个数据,那么期权的Theta值到底具有哪些现实意义呢?

  Theta值其实可以说是一种在期权里是风险的指标数据,和波动率是一个有点相似的概念但是很多对期权理论知识理解不透彻的投资者不是很理解这个词,那么期权的Theta值是什么意思,对期权有何参考意义?

  Theta的概念

  我们目前市场上普遍认为期权的Theta值代表着期权合约时间价值损耗的快慢程度,并且表示期权剩余时间内每单位时间的流逝期权价格的变化程度。Theta值也可以理解成是一种期权价格的时间损耗。在期权市场里,有些认沽期权就有可能是正的。Theta值在某种程度上市能够决定期权合约的持仓时间。

  Theta的意义

  相信只要是接触过期权的期权新投资者基本上都清楚时间价值对于期权的重要性。就在新手的眼里其实平值期权的话,当期权还是在距离到期日还有较远距离的时候,期权价值的损耗是较慢的,而随着距离期权到期日的越近,期权时间价值的损耗程度开始加快。实际上我们可以认为距离到期日较远的长期期权合约在短期期权尤其是平值的短期期权,并且这种时候这类期权合约的时间价值每天都因为到期日的更进一步而缩减不少。如果投资者要买入或者卖出期权,千万要记住必须一定要根据时间损耗来选择合适的平仓时机。与此同时高波动率的期权有更多的时间价值,所以哪怕说每天都会损失更多的时间价值。最后因时减值不是线性的,期权的合约快到期之前。每天亏损的价值百分比更大。

  以上就是关于期权的Theta值是什么的分析,如果还有什么不懂的地方欢迎大家访问期权记财经网。

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