上证50ETF期权波动率交易你清楚吗？

 　　期权波动率是影响合约价格中难以把握的未知参数。当波动率越低，代表风险越小，收益相对就会越高。所以很多人在期权交易中弄明白了波动率，就在交易中成功了一半。期权波动率分为期权历史波动率(HV)和隐含波动率(IV)。

　　一、期权历史波动率

　　期权历史波动率可以理解成看价格波动的速度。历史波动率具体是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况，通过统计方法，利用资产历史价格数据计算从而得知。

　　它的数值是对期权波动率的可靠参考。因为期权波动率与历史波动率不会长时间相差太多，当你发现期权波动率高于历史波动率一定程度时，就可以认为期权波动率是高估的，反之当期权波动率比历史波动率还要低一定程度时，就可以认定期权波动率是低估的。

　　二、隐含波动率

　　隐含波动率要求计算的VIX波动率指数(VIX)，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，它是反映投资者对于未来市场预期的核心数据。可 。估计方法多，要确定评价模型的选择，例如：BS期权定价模型。

　　三、期权波动率交易

　　1.交易操作指南

　　买入波动率：盘中操作

　　排除盘中出现大行情(暴跌或暴涨)，如果说匀速上涨的正常行情，那它很有可能是开盘波动率高，收盘波动率高，中间隐含波动率会降低。

　　卖出波动率：开盘或者收盘操作

　　需要注意买卖价差，50ETF期权一般开盘的时候买卖价差会非常大，因为也怕有风险，刚开盘时也不能预测到会发生什么。

　　2.交易优势：技术分析的手段为有效行情做好过滤，为合约的选择提供更科学的依据。

　　以上就是如何利用上证50ETF期权波动率交易的技巧知识。小编推荐大家阅读：如何根据波动率的高低进行期权交易?，想要了解更多期权知识的朋友，请继续关注期权记财经网。

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