隐含波动率对买卖期权有什么影响？

　　隐含波动率其实对期权造成的影响有很多，既然如此，那么它对买入和卖出期权有影响吗?答案当然是肯定的，下面小编就和你来一起分析分析。

　　隐含波动率会用直接的方式影响着单个认购和认沽期权的价格，也就是说，隐含波动率的增长会导致期权价格的上升，而隐含波动率的下降会导致期权价格的下跌。

　　如果你买入认购期权，这时隐含波动率出现快速的上涨，那么投资者就会盈利丰厚。但如果你卖出认购期权，那么投资者就会亏损惨重。

　　例如，标的股票的价格是100元，投资者对一个3个月的执行价格为100 元的认购期权有兴趣。此外，假如隐含波动率目前是20%。根据这些条件，利用Black-Scholes模型可以计算出该认购期权的价格为464元。

　　现在，假如时间过了一个月，并且隐含波动率保持不变，这个认购期权由于因时间减少，价值会减少1个点。那么，如果想要完全抵消因时间减少带来的亏损，隐含波动率要涨多少呢?

　　即再过了一个月后，如果想让认购期权的价值仍为464元，隐含波动率应该是多少?结果证明它需要在快到26%的位置。如果再过一个月，隐含波动率要涨到多少，认购期权的价值仍为464元，结果证明它需要到38%的位置。

　　这样，如果隐含波动率在第一个月从 20%增长到26%，那么这个认购期权仍然会在同样的价格上交易，并且隐含波动率出现这样的增长并不少见，因为从20%~ 26%这样幅度的增长是经常可以看到的。但在下一个月，隐含波动率从26%增长至38%，这样的可能性要小一些。

　　关于隐含波动率对买入和卖出期权的影响就介绍到这里，大家如果想详细了解更多关于50ETF期权的内容，可以阅读“50ETF期权亏损太多怎么办?”，想要开户和做代理的朋友也可以关注我们上证50ETF期权盈微信公众号或者咨询客服。

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