50ETF期权适合高频交易吗？

 　　50ETF期权比起传统的股票期货产品具有更高的灵活性，因此就意味着其获利性更大，那么是否50ETF期权适合高频交易呢？

　　T+0交易制度的设计及价格每日涨跌停板幅度的制定，表面上引导投资者进行日内频繁交易，其实这里是存在一定误区的。T+0交易制度可增加期权市场的流动性，而期权功能的充分发挥需要一个流动性充裕的市场。

　　涨跌停板幅度的制定也是充分从期权产品本身的特点出发的。由于与现货股票相比，期权价格的敏感性比较大，为了让期权涨跌停板幅度与现货市场保持协调，必须要设计一个相对比较大的涨跌停板。

　　当股票指数由4200点上涨至4620，上涨幅度为10%时，看涨期权最多可能由原来的400点涨到820点，而如果规定其涨跌幅为上一交易日期权价格的10%，即涨到440点就到了停板位置，那么就影响了期权市场的正常交易，投资者不能进行正确对冲。将涨跌幅设置为标的指数上一交易日结算价的5%、15%或其它。

　　日内频繁交易会使投资者面临较大风险，有可能产生巨大亏损。50ETF期权交易是一项零和博弈，在市场所有参与者中，盈利与亏损是相等的，一方收益意味另一方损失，交易各方的收益与损失的总和永远为“零”。而过于频繁的交易又会使价格波动加剧，市场不稳定性因素增加，这无疑又加大了50ETF期权投资交易的风险，零和游戏规则的存在，市场上不可能所有投资者都盈利，必然有亏损存在。

　　过于频繁的交易会使投资者交易成本增加，相应盈利就会减少。50ETF期权手续费是按每张合约进行收取的，交易频繁交易量会越大，而需要交纳的手续费也就越多，这大大削减了投资者的盈利额。在行情判断错误的情况下，不但血本全无，还要交纳大量的手续费。投资者进行50ETF期权交易，应明确交易目的，而不应在市场浪潮里迷失方向，产生赌徒心理进行频繁交易、追涨杀跌，一方面面临爆仓风险，另一方面有损投资人的洞察力，使投资人的操作界限变短。投资人难以把握主要趋势运动方向，经历损失之后，才明白主要趋势方向已发生变化。

　　以上就是关于50ETF期权是否适合高频交易的分析，想要了解更多相关信息欢迎关注期权记财经网。

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。

微信扫码关注

更新实时通知