50ETF期权中Theta值的应用

 　　很多玩50etf期权的朋友主要判断行情的办法，就是通过消息面和技术面提前预判市场的走向，然后再根据判断结果买进合约。这是最常用也是最实用的方法，不管是新手还是老手其实都是用这套方法在投资。本篇文章主要给大家讲讲在分析技术面时，Theta值的应用主要是以下几点：

　　1. theta表示期权的时间价值，每经过一天，期权价格减少的幅度。

　　2. 买方theta为负，代表付出时间价值，卖方theta为正。

　　3. 在分析时间价值时，如果只看theta的数值大小，通常会失真，解决方法是同时考虑期权的权利金与theta。

　　4. 买方有负的theta，越接近到期日，或Gamma值越大，则theta值越大，时间价值消失的速度越快，不利买方。

　　5. 卖方有正的theta，距离到期日越远，或Gamma值越小，则theta值越小，时间价值消失的速度越慢，不利卖方。

　　6. 平值履约价有最大的theta，越往实值或虚值，theta越小。

　　7. 波动率上升，theta跟着上升，意味着有更多的时间价值可供耗损，波动率下降，theta跟着下降，意味着可供耗损的时间价值减少。

　　8. theta是用来观察时间价值损耗的程度，随着时间的减少，部位的价值会降低，即theta风险。

　　上述就是期权记财经小编为大家整理介绍的一些Delta值分析的时候，需要注意的一些相关信息，希望能够帮助到你更好的分析期权的风险。如果想要了解关于更多期权希腊字母的相关内容，可阅读上证50ETF期权Delta值需要注意的要点。更多50ETF期权相关资讯，可持续关注期权记财经网带来的内容。

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