上证50ETF期权：不同走势要怎么选择合约？

 　　上证50ETF期权每个月的合约都有十几个，很多人可能不知道要如何的选择期权合约。其实合约的选择并不难，下面期权记财经为大家整理介绍要怎么选择合约。详情请看下文。

　　一、合约的选择

　　其实上证50ETF期权并不难，期权合约最重要也是最根本的就是趋势方向的选择，决定是认购还是认沽，然后再决定自己应该执行哪个期权执行价格的期权合约，这就是期权合约的选择。

　　二、对行情的预期

　　期权标的波动的方向和速度快慢是选择期权合约的重要因素。标的的涨跌，小涨小跌、大涨大跌、快涨快跌对期权合约波动有较大的影响。

　　1、如果方向判断对了，但涨(跌)的速度很慢，也就是遇震荡行情的时候。往往会发现实值期权涨的幅度还可以，但虚值期权涨幅往往跟不上，而反向波动时，虚值期权跌的速度会更快。特别是在震荡的时候，实值合约能够有效跟随标的的趋势涨跌。但是平值，虚值合约，却不能有效跟随，也就是指数涨回来，平值、虚值合约却还要亏钱的原因。

　　如果涨跌的速度比较快，基本上是轻度虚值期权上涨的幅度比较大，这时候可以适当的加仓，其他的可以根据标的涨跌的速度不同，在实值和虚值期权来回移仓。

　　三、波动率的走势

　　期权的波动率对期权价格的影响也是很大的。在波动率比较高的时候，期权价格就比较贵，比如近期一个月到期的期权波动率高达30%，平值期权的价格高达700-900元/张，这时候如果标的波动幅度不是很大，往往难以获得较好的收益。

　　如果标的波动率处于上涨途中，顺势方向的期权涨的幅度和金额会大于跌的那个方向，轻度虚值期权并没有多少劣势。

　　若波动率处于下跌途中，会发现涨的期权涨幅很小，跌的期权跌幅较大，虚值更加是涨幅较小，跌幅较大。 非常不划算。

　　上述就是期权记财经为大家整理的上证50ETF期权不同走势期权合约的选择。如果想了解更多的相关信息，请关注期权记财经。

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。

微信扫码关注

更新实时通知