50ETF期权投资风险管理一把手
时间:5年前 阅读:4571
每一位在50ETF期权中进行投资的朋友们都经历过这样的感受,自己连着好几天都是小赚,结果最后一天来个血亏,把原本吃进去的肉都吐了出来。事实上,我们如何赚钱不是最重要的,而是我们要懂得控制风险。
期权是进行风险管理、实现风险转移的重要工具,运用期权进行风险管理要学会利用期权的特性,同时也要管理期权本身的风险。相对于其他金融工具,期权具有自己的特点,它使风险管理面临更大的挑战。例如它的盈亏有非线性的特点,还有大头针风险、行权交收风险。又如,不同的期权合约流动性也不同,这使得大量持仓时可能面临流动性风险。
对于期权经营机构而言,全面风险管理十分重要,因为随着品种增多、策略增多、市场的波动增大,建立全面风险管理体系成了重中之重。正确处理风险与收益的关系,必须要做到风控先行,时刻关注各种风险,包括市场风险、流动性风险等。
原则来讲,风险管理要全面覆盖,包含所有的品种和策略,同时要粗中有细,粗细结合,这样才能把风险控制住。需要建立完善的风控体系,设置丰富的、科学的风险控制指标,例如标的集中度等。
此外,压力测试也比较重要,需要经常进行压力测试,否则风险管控就是不全面的。还有一个常用的方法就是VaR,也就是风险价值模型,它能够帮助期权经营机构、投资者更好地知道了解自己的持仓风险。
最后,交易结束后要进行盈亏分析,进行复盘、回测,重新审视过往策略的盈亏及各种希腊字母及其他风控指标,这有助于我们总结经验教训,改进策略方案,管控投资风险。
以上就是小编为大家带来的关于50ETF期权风险控制的方法,想要继续学习50ETF期权投资技巧请关注期权记财经网。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们https://www.qiquanji.com,我们将及时处理。
微信扫码关注
更新实时通知
网友评论