上证50ETF期权交易如何选择合约？

 　　很多朋友们想要知道在上证50ETF期权中如何挑选合约，事实上我们首先要理解50ETF期权一些基础的元素。下面小编就为大家带来选择合约的方法。

　　1.期权在交易性择时中的优势

　　期权具有杠杆特性，对于期权买方而言，可通过期权放大收益，风险相对可控。采用期权交易择时策略，具有较好的收益回撤比。

　　2.合约月份选择：杠杆率、Theta与交易成本的权衡

　　采用不同月份期权合约交易择时信号，发现交易当月合约并不能够盈利;相对而言，交易远月合约策略表现更加稳定。虽然远月合约杠杆率低于近月合约，但是在时间价值损耗和交易成本方面具有更大优势，因此在当前的费率水平下，实际交易时应当回避当月合约，优选远月合约。

　　3.行权价格选择：虚值合约收益高，实值合约回撤小

　　从杠杆率角度看：虚值期权能够提供更高的杠杆，对择时收益放大效果更显著，相应的策略净值波动更大;实值期权杠杆率较低，择时收益更加稳定。

　　从时间价值损耗来看：平值期权到期前Theta值最大，不适宜买入持有。从交易成本角度看：实值期权价格更高，手续费占比相对较低，对交易费用的敏感程度更低。

　　4.主要结论

　　从时间维度看，近月期权合约时间价值损耗和相对交易成本都较高，推荐采用远月期权合约交易。

　　从行权价维度看，采用实值期权合约交易择时信号，策略净值波动较为稳定，收益回撤比更高。

　　通过控制期权择时参与仓位，能够有效控制策略回测，可以匹配不同资金的风险偏好需求。

　　以上就是小编为大家带来的关于上证50ETF期权合约选择的方法和技巧，大家在选择合约的时候结合以上因素考虑即可。更多上证50ETF期权投资技巧请关注期权记网，想要无门槛开户的朋友们请咨询客服。

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