上证50ETF期权操盘需要注意哪些事项？

 　　不少投资者都非常想要知道在上证50ETF期权投资中操盘需要注意哪些事项，下面小编就为大家带来了在操盘时需要注意的问题以及事项。

　　1、限仓：按照交易所规定，单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张;单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张;做市资金10亿以上的做市商权利仓限额10万张，总持仓限额20万张，单日开仓限额50万张。小编需要着重说明的是，每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，合约到期月份为当月、下月及随后两个季月。

　　2、时限：上证50ETF期权实行T+0交易，因此也有分析称，随着上证50ETF期权上市，为A股T+0做好铺垫。

　　3、涨跌幅限制：上证50ETF期权的涨跌和上证50ETF涨跌关系是非线性的，一般平值与实值期权涨跌幅较大，而虚值期权则涨跌幅较小，严重虚值的期权涨跌幅非常有限。

　　期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅;期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅。认购期权涨跌幅=max{行权价×0.2%，min[(2×正股价-行权价)，正股价]×10%｝; 认沽期权涨跌幅=max{行权价×0.2%，min [(2×行权价-正股价)，正股价]×10%｝。

　　如果上述规定计算的涨停价、跌停价最小报价单位非0.001元的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。

　　此外，对于认购期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价;二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元)，则跌停价为0.001元。

　　对于认沽期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价;二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价;三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元)，则跌停价为0.001元。

　　4、保证金：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格] ×合约单位。

　　认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位。

　　以上就是小编为大家带来的关于上证50ETF期权投资在操盘方面需要注意的一些问题，大家在进行交易的时候最好是先将这些涨跌幅限计算清楚，才能在交易中更好的把握价格。更多上证50ETF期权投资资讯欢迎关注期权记网。

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