关于上证50ETF期权合约调整的公告

　　上证公告〔2018〕36号

　　根据华夏基金管理有限公司公告，上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称上证50ETF)将于2018年12月3日分红。根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称《交易规则》)的有关规定，上海证券交易所(以下简称本所)将于同日对上证50ETF期权合约品种(以下简称上证50ETF期权)所有未到期合约进行相应调整，并重新挂牌新的上证50ETF期权合约。现将有关事项公告如下：

　　一、未到期合约的调整安排

　　(一)合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”，其他位保持不变。

　　(二)合约简称中的行权价格调整为新行权价格，同时将标志位调整为“A”(原来无标志位)。

　　(三)行权价格、合约单位按照《交易规则》第十三条规定的公式进行如下调整：

　　(四)合约前结算价按照《交易规则》第七十三条规定的公式进行调整。

　　二、重新挂牌新的上证50ETF期权合约

　　按照《交易规则》第十二条规定，本所于2018年12月3日对除息后的上证50ETF重新挂牌2018年12月、2019年1月、3月和6月等4个到期月份，1个平值、4个实值、4个虚值等9个行权价格，认购和认沽等两种类型，共72个上证50ETF期权合约。

　　三、特别提醒事项

　　(一)未到期的上证50ETF期权合约发生调整的，交易与结算按照调整后的合约条款进行。

　　(二)12月3日进行备兑开仓的投资者，应当按照调整后的合约单位提交足额备兑备用证券。

　　(三)12月3日，已有备兑开仓的投资者应当按照调整后的合约单位及时补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓。12月3日日终，中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)将根据调整后的合约单位和投资者备兑开仓的持仓情况，对投资者证券账户中相应数量的合约标的进行备兑交割锁定。

　　(四)12月3日日终，经中国结算备兑交割锁定后仍出现备兑证券数量不足的，投资者应当根据与期权经营机构的约定，在次一交易日规定时间内提交备兑锁定指令补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓，逾期未补足或未完成自行平仓的，将被强行平仓。

　　(五)上证50ETF期权发生调整的合约，本所不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。另外，如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形，本所将于下一交易日对该合约予以摘牌。

　　本所提醒各期权经营机构和广大投资者密切关注上证50ETF期权合约调整事宜，并做好各项调整准备。

　　特此公告。

　　上海证券交易所

　　二○一八年十一月三十日

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