关于期权全真模拟交易环境进行结算价场景演练的通知

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各期权经营机构和市场参与人：

为进行结算价场景演练，上海证券交易所衍生品业务部自2015年9月24日起，在期权全真模拟交易环境进行演练,相关场景如下，

日期	停牌标的/合约	停牌时间
周四2015/9/24	510180（180ETF）标的	14:58-15:00
周五2015/9/25	510180标的10月份认购合约平值、实值、虚值各一个； 510180标的10月份认沽合约平值、实值、虚值各一个	11:00-15:00
周一2015/9/28	510180标的10月份认购合约平值、实值、虚值各一个； 510180标的10月份认沽合约平值、实值、虚值各一个	全天

其中：平值合约以标的前一交易日收盘价确定。实值和虚值合约分别为平值合约上下第五档（包括平值的价格档位）合约，如果没有符合条件的合约，则选择10月份认购认沽最实值或最虚值的合约。

请期权经营机构和参与人做好相关工作。

特此通知。

上海证券交易所衍生品业务部
二零一五年九月二十四日

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