2020-03-06行情研判及操作策略-沪深期权

时间:7年前   阅读:4760

一、消息面:

1、中央20天4次部署新基建!首提数据中心、两提5G,5年3.5万亿元投资在路上。点评:中性偏多。

2、千亿市场迎来大整顿!捆绑搭售、畸高手续费行不通了 银保监会明确意外险改革时间表。点评:中性。

3、中共中央、国务院发布关于深化医疗保障制度改革的意见:到2025年,医疗保障制度更加成熟定型,基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务。到2030年,全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。点评:中性。

4、MSCI指出,新冠病毒在全球的传播已影响到全球增长。在这种情况下,短期内还有进一步下跌的空间,美国股市(从2月19日到3月3日已经下跌了11%)可能进一步下跌11%。点评:中性。

5、美股三大股指均跌逾3%,道指跌近千点。截止收盘,道指跌3.58%,纳指跌3.10%,标普500指数跌3.39%。点评:利空。

6、富时A50在15:00后跌幅0.85%。点评:中性偏空。

 

二、资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)

北向资金概况:资金反复。

沪股通流入39.35亿元。

两市资金合计流入61.48亿元。

量能:两市成交合计11720亿元。

三、行情回顾

3月5日消息,三大指数高开,开盘后,指数经过震荡回落之后开始小幅企稳,沪指涨逾1%,盘面上,特高压板块表现强势。

午后,大盘持续拉升,A股三大指数集体涨逾2%,盘面上,猪肉、白酒、食品等继续走高。总体上,两市个股普涨,涨停家数超170只,赚钱效应较好,沪深两市成交额再次突破万亿元。

截至收盘,沪指报3071.68点,涨1.99%,成交额为4827.70亿元(上一交易日成交额为3898.94亿元);深成指报11711.37点,涨1.90%,成交额为6891.96亿元(上一交易日成交额为6021.17亿元);创指报2209.59点,涨1.85%。

四、期权方面:

1、50ETF期权:

50ETF报收于3.004元,涨幅2.21%,日内振幅2.31%;总成交量为792.8万手;总成交额23.7亿元。

上证50ETF期权合约总成交量359.2万张,较上一交易日增加了117.43%;权利金总成交额19.97亿元,较前一交易日增加了105.66%。

今天上证50ETF期权总成交量的认沽认购比为0.68,前一交易日的认沽认购比为0.84。

上证50ETF期权的总持仓量为296.3万张,比上一交易日增加了0.03%,持仓量的认沽认购比为1.00,前一交易日持仓量的认沽认购比为0.85。当月的认购合约占比59%,当月的认沽合约占比65%。

 

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于4.200元,涨幅2.39%,日内振幅2.36%;总成交量为547.8万手,总成交额22.8亿元。

沪市300ETF期权合约总成交量289.7张,较上一交易日增加了57.62%;权利金总成交额23.45亿元,较上一交易日增加了56.33%。

沪市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.80,上一交易日的认沽认购比为1.04。

沪市300ETF期权的总持仓量为184.9万张,比上一交易日增加了1.09%,持仓量的认沽认购比为1.27,前一交易日持仓量的认沽认购比为1.09。当月的认购合约占比76%,当月的认沽合约占比78%。

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于4.256元,涨幅2.16%,日内振幅2.18%;总成交量为221.1万手,总成交额9.35亿元。

深市300ETF期权合约总成交量55.70万张,较上一交易日增加了78.24%;权利金总成交额4.54亿元,较上一交易日增加了72.62%。

深市300ETF期权总成交量的认沽认购比为0.88,上一交易日的认沽认购比为1.06。

深市300ETF期权的总持仓量为46.90万张,与上一交易日相比增加了2.58%,持仓量的认沽认购比为1.33,前一交易日持仓量的认沽认购比为1.19。当月的认购合约占比77%,当月的认沽合约占比77%。

 

从波动率看:

从波动率来看,标的放量大涨,沪市50ETF波指微涨至21.45%,300ETF波指微跌至23.93%。

50/300ETF3月认购隐波收跌,结合持仓变化来看,可能是认购权利仓投资者不看好标的上涨持续性,进而平仓导致,虚值认沽隐波收涨,平值处价差扩大,波动率微笑左端回升右端回落,标的大涨后,期权市场看跌保护情绪增强。

五、技术面及策略:

整体来看,市场风格切换,白酒家电板块大涨,300ETF放量逼近前高,此处压力较大。观点不变,继续看宽幅偏强震荡,隔夜美股大跌,富时A50期货收跌0.85%,今日重点关注标的5日均线支撑。

综合研判:

市场再收大阳线,已连涨数日,创反弹新高,有获利回吐的压力,且外围因疫情影响再次暴跌,短期难免要回调。

50ETF 连涨几天,创反弹新高,上方有压力。

 

50ETF期权(510050),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

看上涨做多,建议选择 3月购2900合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽3100合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购4100合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽4300合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 3月购4100合约。

看下跌做空,建议选择 3月沽4400合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:空仓

跨式突破策略:空仓

偏多:平仓

偏空:空仓

 

免责申明:以上文章部分数据信息来源于公开资料,文中信息不构成对投资者的任何投资建议,投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失,不承担任何责任。

期权投资有风险,入市需谨慎

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原创:��幸福来敲�T

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