2020-04-23行情研判及操作策略-沪深期权

一、消息面：

1、三部委：2021至2022年对新能源汽车免征购置税。点评：中性。

2、三大运营商透露5G新基建最新动态 5G客户年底有望达到2亿户。点评：中性。

3、税务总局：确保5批23项税费优惠政策落实落细。点评：中性。

4、美国财长姆努钦：美国将为经济提供2.6万亿美元的直接支持，并可通过美联储再增加4万亿美元。点评：中性。

5、美国三大股指集体收高，道指涨逾450点。截止收盘，道指涨456.94点，涨幅1.99%，报23475.82点；纳指涨232.15点，涨幅2.81%，报8495.38点；标普500指数涨62.75点，涨幅2.29%，报2799.31点。点评：中性偏多。

6、富时中国A50期货指数夜盘跌幅0.02%。点评：中性。

二、资金面：

北向资金概况：尾盘快速流入。

沪股通流入16.46亿元。

深股通流入14.72亿元。

两市资金合计流入31.18亿元。

量能：两市成交合计6060亿元。

 

三、行情回顾

4月22日消息，三大指数低开，开盘后指数整体震荡拉升，三大指数先后翻红，盘面上，科技股回暖，临近上午收盘，指数小幅回落，指数再度翻绿。

午后，三大指数持续拉升，盘面上，中船系、数字货币板块走强，临近盘尾，深成指涨逾1%。总体上，两市个股涨多跌少，市场氛围持续好转，赚钱效应较好。

截至今日收盘，沪指涨0.60%，报2843.98点，成交额为2327.97亿元（上一交易日成交额为2486.89亿元）；深证成指涨1.05%，报10617.19点，成交额为3731.79亿元（上一交易日成交额为4006.23亿元）；创指涨10.95%，报2043.17点。

四、期权方面：

1、50ETF期权：

上证50ETF（510050）报收于2.790元，涨幅0.69%，日内振幅1.30%；期权合约总成交量为158.75万张；合约总持仓量为278.89万张。

 

2、300ETF期权：

 

（1）、沪市300ETF（510300）

沪市300ETF（510300）报收于3.795元，涨幅0.90%，日内振幅1.53%；期权合约总成交量为139.26万张；合约总持仓量为192.07万张。

（2）、深市300ETF（159919）

深市300ETF（159919）报收于3.865元，涨幅0.70%，日内振幅1.45%；期权合约总成交量为17.01万张；合约总持仓量为42.23万张。

 

从波动率看：

 

从波动率来看，标的反弹，隐波继续回落，沪市50ETF波指微跌至20.01%，300ETF波指微跌至21.68%。

沪市300ETF5月合约平值处认购认沽隐波同时回落，两者价差基本持平，波动率微笑右端回落，反弹后，期权市场情绪变化不大，维持谨慎，但搏涨情绪回落。

 

 

 

五、技术面及策略：

 

无论是从市场情绪来看，还是从市场的各方面影响因素来看，后续都可能会有个比较长时间的震荡整理过程。形成了坚实的底部之后，市场才能重回上涨状态。

综合研判：

昨日A股两市低开高走，题材股走出结构性行情，蓝筹表现弱势，量能跟不上，近期振荡基调不变。

50ETF 区间震荡。

日内策略：跌后做多，涨后做空，不惧不贪，日内了结

 

50ETF期权（510050），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购2650合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽2850合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购2.850合约+卖出5月认沽2.750合约

跨式突破策略：空仓

偏多：择机平仓

偏空：空仓

300ETF期权（510300），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3700合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽3900合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.600合约

跨式突破策略：空仓

偏多：择机平仓

偏空：空仓

300ETF期权（159919），今日合约选择参考：

一、权利方合约选择参考：

看上涨做多，建议选择 5月购3700合约。

看下跌做空，建议选择 5月沽3900合约。

二、组合策略参考：

跨式盘整策略：卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.700合约

跨式突破策略：空仓

偏多：择机平仓

偏空：空仓

 

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