2020-05-08行情研判及操作策略-沪深期权

时间:5年前   阅读:4634

一、消息面:

1、央行:取消境外机构投资者额度限制 推动金融市场进一步开放。点评:中性。

2、工信部:推进移动物联网全面发展 今年底连接数将达12亿。点评:中性。

3、两部门:税收优惠政策实施期限延长至2020年年底。点评:中性。

4、4月外储规模超预期回升 经济长期向好为外储总体稳定提供支撑。点评:中性。

5、美东时间周四,美股三大指数收涨,道指涨211.25点,报23875.89点,涨幅为0.89%;纳指涨125.27点,报8979.66点,涨幅为1.41%;标普500指数涨32.77点,报2881.19点,涨幅为1.15%。点评:中性。

6、富时A50指数期货夜盘收跌0.09%。点评:中性。

 

二、资金面:

北向资金概况:午后调仓换股。

沪股通流出4.75亿元。

深股通流出9.62亿元。

两市资金合计流出14.37亿元。

量能:两市成交合计6672亿元。

三、行情回顾

5月7日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后指数震荡走弱,科技股震荡盘整,农业种植板块全线活跃。临近上午收盘,指数小幅回升,三大指数全部翻红,盘面上,题材概念多数冲高回落。

两市个股涨跌互半,赚钱效应一般。午后,三大指数快速回落,随后保持低位震荡,次新股较为强势,其他板块则较为萎靡。总体上,两市个股跌多涨少,市场总体震荡下挫,赚钱效应下降。

截至收盘,沪指跌0.23%,报2871.52点,成交额为2686.07亿元(上一交易日成交额为3038.90亿元);深成指跌0.18%,报10863.29点,成交额为3986.21亿元(上一交易日成交额为4172.21亿元);创业板指跌0.16%,报2106.84点。

四、期权方面:

1、50ETF期权:

上证50ETF(510050)报收于2.843元,跌幅0.18%,日内振幅0.60%;期权合约总成交量为112.04万张;合约总持仓量为247.28万张。

2、300ETF期权:

(1)、沪市300ETF(510300)

沪市300ETF(510300)报收于3.911元,跌幅0.18%,日内振幅0.66%;期权合约总成交量为101.68万张;合约总持仓量为177.84万张。

(2)、深市300ETF(159919)

深市300ETF(159919)报收于3.977元,跌幅0.23%,日内振幅0.63%;期权合约总成交量为11.79万张;合约总持仓量为34.68万张。

从波动率看:

从波动率来看,期权隐波继续下挫,沪市50ETF波指收跌至19.69%,300ETF波指收跌至20.38%。

沪市300ETF5月沽购隐波同跌,平值处价差略有扩大,波动率微笑右端回落,期权市场谨慎情绪稍有回升。

五、综合研判:

昨日市场整日呈现窄幅振荡态势,消费股表现较好,热点板块前期涨幅较大,上冲动力不足,预计近期区间振荡为主。

50ETF 上冲动力不足,区间振荡

日内策略:跌后做多,涨后做空,不惧不贪,日内了结

 

50ETF期权(510050),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购2750合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽2950合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购2.900合约+卖出5月认沽2.750合约

跨式突破策略:空仓

偏多:空仓

偏空:空仓

300ETF期权(510300),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购3800合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽4000合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购4.000合约+卖出5月认沽3.800合约

跨式突破策略:空仓

偏多:空仓

偏空:空仓

300ETF期权(159919),今日合约选择参考:

一、权利方合约选择参考:

看上涨做多,建议选择 5月购3900合约。

看下跌做空,建议选择 5月沽4100合约。

二、组合策略参考:

跨式盘整策略:卖出5月认购4.100合约+卖出5月认沽3.900合约

跨式突破策略:空仓

偏多:空仓

偏空:空仓

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