50ETF期权日报:50ETF下跌4.29%,期权平均下跌0.48%

期权合约持仓及成交量

今日50ETF期权共计成交125470张,较昨日减少22.62%,整体P/C比0.7351;未平仓合约409397张,较昨日增加10708张,成交金额共计1.74亿元。

今日涨跌情况

标的50ETF今日下跌4.29%,当前价格为2.140;当前基金份额为139.05亿份,较前日减少了4.16%。期权平均下跌0.48%,其中认购合约平均上涨4.52%,认沽合约平均下跌5.47%。

今日波动率小结

标的50ETF价格近30天历史波动率为64.62%。当月认购合约平均隐含波动率48.89%,较昨日平均增加2444bps;当月认沽期权平均隐含波动率16.72%,较昨日平均减少315bps(取平价及3只行权价最接近前收盘价的价外合约)。（国信证券）

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