金融衍生品周报:标的小幅波动,期权隐波持续走低

标的一周走势

50ETF上周每日涨跌幅依次为-4.29%、1.73%、1.47%、-0.14%、-0.59%;一周总涨跌幅-1.92%。基金份额小幅波动,截至9月11日总份额为139.94亿份,较前一周末增加了0.89亿份。

期权成交量及持仓量一周变化

50ETF期权5个交易日平均日成交量114,112张,截至9月11日未平仓合约391629张,较上上周末未平仓合约减少1412张。

波动率指标及套利机会

期权隐含波动率持续走低。截至9月11日收盘,认沽近月平价合约隐波处于10.12%的历史低位;认购隐波在40.59%,低于标的滚动30天历史波动率,后者目前在61.51%的位置。

根据10分钟线数据测算,本周周一、周二存在较多反向套利机会,但由于目前融券存在困难,实际操作中难以实现。(国信证券)

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