期权波动率持续回落

昨日，50ETF认购期权和认沽期权合约价格均多数下跌。其中，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”收盘报0.0590元，下跌0.0133元或18.4%；9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.0748元，下跌0.0162元或17.8%。“期权价格普跌一方面是由于50ETF价格几乎收于平盘；另一方面，期权波动率持续回落。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。

波动率方面，昨日认购期权和认沽期权的隐含波动率延续回落趋势。其中，9月平值认购合约“50ETF购9月2200”隐含波动率为30.82%。9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”隐含波动率为44.24%。

海通期货期权部表示，在市场还未站稳情况下，投资者可趁当前隐含波动率偏低时买入下月认沽期权，无论是出于套保或投机目的，都可以作为一种选择。但投机交易需做好风险控制，及时止损。

对于后市，刘瑾瑶表示，目前50ETF价格维持区间震荡格局。期权操作策略上，如果价格跌破区间下沿，建议尝试买入认沽期权；如果价格上涨突破区间上沿，建议尝试买入认购期权；而在出现突破行情前，投资者可以继续使用牛市认沽垂直价差策略，或卖出跨式的策略。

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