50ETF期权日报:认购隐波修复回升 认沽隐波继续走低

期权合约持仓及成交量.

2015年9月15日,今日50ETF期权共计成交109137张,较昨日减少30.31%,整体P/C比1.1620;未平仓合约402077张,较昨日增加3588张,成交金额共计1.17亿元。

今日涨跌情况.

标的50ETF今日下跌2.52%,当前价格为2.167;当前基金份额为135.70亿份,较前日减少了3.03%。期权平均下跌1.44%,其中认购合约平均下跌4.71%,认沽合约平均上涨1.84%。

今日波动率小结.

标的50ETF价格近30天历史波动率为63.44%。当月认购合约平均隐含波动率42.01%,较昨日平均增加1716bps;当月认沽期权平均隐含波动率10.73%,较昨日平均增加25bps(取平价及3只行权价最接近前收盘价的价外合约)。(国信证券)

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