衍生品周报:衍生品成交量已跌至冰点

摘要:

股指期货:

本周期指新合约上市,因到期时间较长,各合约基差中枢重新回复到长期基准附近。整体来看,本周期指成交量及持仓量进一步下行,基差波动较小。

融资融券:

(1) 本周融资融券市场基本维持上周水平。融资融券余额相对A股流通市值比值下降至2.71%。此外,本周两市融资融券交易额相比全部A股的成交额占比下降至10.53%。

(2) 本周融资融券整体规模维持上周水平,目前为9401亿元,融资融券余额相对A股流通市值占比为2.71%,较上周下降0.08%,处于是稳定趋势。

期权:

本周上证50ETF跌1.23%,成交量为1461万手。上证50ETF期权成交404545张合约,其中认购期权成交233911张,认沽期权成交170634张,认沽认购比率为0.73。整体上看,本周成交量较上周下降。最活跃的期权合约为上证50ETF购10月2.20。本周期权整体隐含波动率下降,认购期权的隐含波动率整体均值在25%左右,部分合约隐含波动率接近45%。认沽期权的隐含波动率均值上升至45%左右,部分合约隐含波动率接近85%。截至最新交易日,当月平值认购期权的实际杠杆为19.32,当月平值认沽期权的实际杠杆为9.23。（国泰君安）

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