期权投资可构建牛市认购垂直价差策略
时间:5年前 阅读:5334
昨日,50ETF认购期权合约价格多数下跌,而认沽期权合约价格多数上涨。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2250”收盘报0.0547元,下跌0.0182元或24.97%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”收盘报0.0485元,下跌0.0009元或1.82%。
波动率方面,昨日认购期权和认沽期权隐含波动率变化不大。
光大期货期权部刘瑾瑶表示,50ETF价格则连续两日回落,并逼近前期震荡区间上沿。最新公布的我国9月CPI、PPI等经济数据不佳打压市场信心。预计市场短期调整难改中期上行趋势,建议投资者尝试买入认购期权。除单一策略,投资者也可以构建牛市认购垂直价差策略,即在买入一单位认购期权的同时,卖出一单位到期月份相同、行权价格较高的认购期权。相比于买入认购期权,垂直价差组合可以减少建仓成本。卖出认购期权部位的行权价格选择需依据投资者对上涨空间的预测。
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