认沽期权交投活跃
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受标的50ETF价格持续回落影响,昨日50ETF认购期权合约价格全线下跌,认沽期权合约价格全线上涨。平值期权方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”收盘报0.0561元,下跌0.0249元或30.74%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”收盘报0.0600元,上涨0.0138元或29.87%。
成交方面,周二期权总成交量回升,共计成交210502张,较上一交易日增加26392张。其中,认购、认沽期权分别成交104707张、105795张。由于认沽期权交投活跃,PC Ratio大幅回升至1.01,上日为0.814。持仓方面,期权未平仓总量共计增加15351张至603248张。成交量/持仓量比值降至34.9%。
波动率方面,昨日,认购期权和认沽期权隐含波动率走势出现分化。认购期权隐含波动率整体小幅回落,而认购期权隐含波动率整体小幅上升。截至收盘,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为23.52%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为35.17%。
对于后市,光大期货期权部刘瑾瑶表示,短期内市场出现暴涨暴跌的概率较低,在缺乏重大驱动因素情况下,市场走势料将震荡偏弱。操作策略上,针对持有50ETF或大量蓝筹股的投资者,建议在持有现货的同时买入认沽期权构建保护性认沽策略,或卖出认购期权构建备兑策略。较为激进的投资者则可考虑轻仓尝试买入认沽期权。无论何种操作,布局前务必设定好止损。
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