期权成交量大幅减少

昨日，50ETF认购期权合约价格多数下跌，认沽期权合约价格多数上涨，但涨跌幅度不大。平值期权方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2500”收盘报0.0616元，下跌0.0059元或8.74%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”收盘报0.0937元，下跌0.0015元或1.58%。“昨日，认购期权合约下跌主要受标的50ETF价格下跌影响，而认沽期权合约下跌则主要是受波动率下降影响。”海通期货期权部表示。

成交方面，周四期权交投明显萎缩，共计成交154200张，较上一交易日大幅减少92554张。持仓方面，期权未平仓总量昨日共计增加27352张，至340353张。波动率方面，目前，认购期权和认沽期权隐含波动率均维持低位震荡，多空双方拉锯。截至昨日收盘，1月平值认购合约“50ETF购1月2500”隐含波动率为22.65%；1月平值认沽合约“50ETF沽1月2500”隐含波动率为27.64%。

基于上述分析，海通期货期权部推荐一级投资者：若持有现货，买入1月低行权价认沽期权，构造保护性策略；二级投资者：构造保护性策略或买入1月虚一档认购期权，或构建跨式策略；三级投资者：卖出1月认购平值期权。

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