华夏上证50ETF期权日报

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节前最后一个交易日行情表现疲弱,市场交投清淡,行情来看窄幅震荡,看不出方向。套利:合成空头贴水小幅上升,合成空头贴水率约为0.685%(主力平值1.95合约组合),IH1602的贴水率为0.877%,没有反向套利的空间。三月合约上,合成空头贴水为0.884%,3月IH合约贴水率为2.02%,存在一定的套利空间。

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