认沽期权延续弱势格局

国内A股市场昨日走出了震荡上行的行情。认沽期权下行，认购期权涨跌互现。50ETF开盘走高，但上午尾盘转而下行，午后再度回升，尾盘收于2.013元，连续第二天保持在2元整数关口上方。

平值期权方面，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”收盘报0.0357元，上涨0.0024元，涨幅为7.21%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”收盘报0.0310元，下跌0.0135元，跌幅为30.34%。在50ETF连续三日收出阳线的情况下，认沽期权呈现持续弱势格局。

截至收盘，2月平值认购合约“50ETF购2月2000”隐含波动率为23.83%；2月平值认沽合约“50ETF沽2月2000”隐含波动率为31.69%。

光大期货期权部研究报告指出，基于对后市趋势持乐观观点、并且有低位建仓股票意愿的投资者，如果周二采取购买虚值一档或者两档认购期权的期权交易策略，目前已处于持仓获利状态，可以在ETF连续走高后离场，不宜冲动加仓。

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