期权日内震荡加剧

伴随着标的50ETF价格的冲高回落，昨日50ETF3月平值认购期权盘中震荡加剧，尾盘走高，3月平值认沽期权则出现下跌。截至收盘，平值期权方面，3月平值认购合约“50ETF购3月2150”收盘报0.0172元，上涨0.0017元或10.97%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”收盘报0.0406元或0.0254元，跌幅为38.48%。

成交方面，周四期权成交有所增加，单日成交342048张，较上一个交易日增加58459张。其中，认购、认沽期权分别成交188802张、153246张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.81，上一交易日为0.85。持仓方面，期权持仓量增加，总体期权未平仓总量减少3.57%至636732张。成交量/持仓量比值为53.72%。

波动率方面，昨日3月平值认沽期权隐含波动率出现明显下降，与此同时3月平值认沽期权隐含波动率出现轻微上升，两者过大偏离也出现一定回归。截至收盘，3月平值认购合约“50ETF购3月2150”隐含波动率为20.95%；3月平值认沽合约“50ETF沽3月2150”隐含波动率为26.55%。

光大期货期权部张毅表示，长线持有上证50ETF的机构投资者，如果利用上述两个平值期权隐含波动率差异进行套利，将达到降低持有50ETF成本的目的。

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