认沽期权交易升温

受标的50ETF价格下跌，昨日50ETF认购期权大跌，认沽期权多数上涨。截至收盘，平值期权方面，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0200元，下跌0.0158元或44.13%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0288元，上涨0.0057元或24.68%。

成交方面，周三期权成交量大幅增加，单日成交408008张，较上一个交易日增加239162张，增幅为141.65%。其中，认购期权成交214380张，认沽期权成交193628张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.90，上一交易日为0.78。持仓方面，期权持仓总量增加1.39%至749675张。成交量/持仓量比值为54.42%。

值得一提的是，昨日5月期权成交量明显增加，且认沽期权合约中已有多合约成交量过万。“这表明在昨日的下跌行情中，投资者参与认沽期权热情明显升温。同样，也给各类投资者提供交易的良机。看空者可能买进虚值认沽期权，不看跌者可能会卖出虚值认沽期权。”光大期货期权部张毅表示。

波动率方面，昨日4月平值认购期权的隐含波动率远低于4月平值认沽期权的隐含波动率。截至收盘，4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为16.21%；4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为22.36%。

对于后市，张毅表示，昨日50ETF收出长下影的阴线，但总体仍处于区间震荡格局之中。原来拟定的看涨策略中，策略A是预期短期大涨。若近期的某一交易日，50ETF收盘价在2.10点下方，策略A则根据原定的止损计划平仓离场。由于昨日收盘价高于2.10点，策略A继续持有，坚持相应的止损计划。策略B预期是中短期内50ETF走高至2.224点一线，相应还可以按原定交易计划继续持有。

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