波动率维持低位 关注6月合约套利空间

华夏上证50ETF(510050)

行情分析：

两市周五整体维持震荡态势，个股涨跌互现，盘中两市几度下探并出现快速反弹，但临近尾盘时迅速回落，创业板跳水跌近1%，两市共成交3784.08亿元，较上一交易日缩量近150亿元。收盘50ETF涨0.19%，一周微跌0.24%，收小十字阴线，继续缩量。当前货币从央行的表态看政策已经转向稳健，加强证券期货监管，对于证券期货底线修订，四类配资活动被禁止，监管风险加大令市场的资金面冲击加大，美联储预言加息将令人民币面临更大贬值压力，同时打压商品市场。当前行情虽然有所企稳，但是一直是缩量，反弹将无力，恐继续下跌。

交易策略：

备兑交易：50ETF股票ETF基金的可以做卖出认购期权备兑交易，交易浅度虚值或平值。

买入交易：

卖出交易：卖出6月认购期权，交易浅虚值合约，止盈25%，止损10%。

组合交易：波动率维持在低位，但下跌空间已经很少，暂时观望。

套利：关注6月合约的套利空间，6月合约平值2.10的期权合成空头贴水为0.356%，贴水率小幅下降。IH1606合约贴水12.72点，贴水率0.613%，套利有但是尚不大。

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