期权牛市策略延续

（期权牛市策略延续）

昨日上证50ETF价格先抑后扬，受此影响，50ETF11月认购期权多数上涨，11月认沽期权多数下跌。截至收盘，平值期权方面，11月平值认购合约“50ETF购11月2350”收盘报0.0248元，涨3.33%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”收盘报0.0062元，跌39.22%。

波动率方面，11月平值认购合约“50ETF购11月2350”隐含波动率为9.50%；11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”隐含波动率为10.77%。

光大期货期权部张毅表示，在连续两日收低后，昨日50ETF收出带下影线的阳线，震荡趋升格局没有大的改变。此外，周四(11月17日)在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.87，较上一交易日持平，结束连续下跌局面。但近期仍可关注人民币汇率变化及商品期货等周边市场变化，观察A股市场上成交金额及板块强弱的变化，评估是否会有长线资金流入A股市场。期权方面，从50ETF周线图和月线图来看，目前对于50ETF中期走势仍持乐观看法，原来的期权牛市策略仍可遵守交易计划执行。10月下旬即原本持有50ETF11月期权牛市垂直价差策略(2.25和2.30行权价)的投资者仍可以按原定的交易计划继续持有。

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