期权可延续牛市垂直价差策略

（期权可延续牛市垂直价差策略）

周四，50ETF下跌，收于2.353点，下跌0.015点，跌幅为0.63%。受此影响，昨日50ETF3月认购期权多数下跌，3月认沽期权多数上涨。其中，3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”高开低收，最终收报0.0258元，跌28.73%；3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”低开高收，最终收报0.0245元，涨41.62%。

成交方面，周四期权成交量和持仓量均增加。成交量方面，单日成交545821张，较上一个交易日增加120395张，增幅为28.30%。其中，认购期权成交317503张，认沽期权成交228318张。持仓方面，期权持仓总量增加4.35%至1688094张。成交量/持仓量比值为32.33%。

波动率方面，3月平值认购标准合约“50ETF购3月2350”隐含波动率为9.94%；3月平值认沽标准合约“50ETF沽3月2350”隐含波动率为12.34%。

光大期货期权部张毅表示，50ETF周四缩量下跌，20日均线失守，盘面表现偏弱，50ETF料震荡趋升。投资者若对50ETF中短期看涨，已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权，也可能为2.35和2.40的3月认购期权)，从目前的市场动向来看，仍可遵照交易计划谨慎持有。

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